人人都应该会的-量化交易

股票期货领域的量化交易，英文一般用 Quant 来表示，相信不少人之前都有所耳闻。但大多数人说起量化交易，对他的理解是什么？是不是用“专业”，“高深”，“需要数学和编程基础”来形容？

其实量化交易经过这些年的发展和普及，已经在专业领域已经得到了广泛的普及，几乎 99%的金融机构日常都在使用量化交易策略，直接或者辅助的进行金融交易，更有甚者是全部使用量化策略进行日常交易和操作。比如美国的“文艺复兴”公司，90%的员工都是数学和计算机编程领域的员工，每天在那里研究股市的各种变量，设置一些买入卖出的策略，然后赚一大波一大波的钱。

但是量化交易有门槛，上面也说到，一般需要懂数据科学，还要懂数学，还要懂编程，懂算法，最好还会机器学习，神经网络。。。。那普通人如何来进行量化交易呢？别急，这个世界上所有待需解决的问题，都已经有人比你提前想到，你只需要学会“用正确的方法找到你要的问题和解决方法”，然后“将找到的多个结果恰当的相互连接起来”，就能最终拼凑成你最初期望的结果。（这段话一不小心透露了通往人生巅峰的捷径）

下图是我近一年的实盘操作收益，由于之前未使用量化交易策略，完全是凭感觉炒股，导致去年 10 月份的大跌中没有及时的割肉，典型的散户心态。

下面是近三个月使用了量化交易策略后，跟着交易信号实际操作的收益情况，在这种熊市震荡期，基本上紧跟着大盘的节奏而略有盈利。

要准备量化交易，首先想到的是要找一个最直接简单的工具，网上现在很多量化交易的平台，什么筐，聚，矿，金字，*华等，我这里先选了某一个看着还算成熟的（不打广告，没给推广费），然后按照说明一步步的创建交易策略，最后点击运行、启动实时交易，最后关联自己的微信号，当创建的策略满足条件的时候，就会推送给我交易信号，我只要跟着信号在手机上进行买进卖出的操作就可以了。

接下来图文介绍整个操作过程

创建策略

注册登录平台后，会有两个按钮，一个是“创建新策略”，适合稍微懂一点编程基础（这里用的语言是 Python ）。另一个是“向导式策略生成器”，通过自己选择一些技术指标创建策略。

这里我反而推荐第一次使用的小白用户，选择“创建新策略”的方式，直接填入代码创建策略，因为向导创建方式还是需要懂很多专业的指标知识点。策略代码请公众号回复刻用于接收邮箱，我稍后将发送给你。

调试策略

创建新的策略后，就进入到了策略编写的界面。屏幕分为两个区域，左边为策略代码区域，将我发给你的策略代码复制粘贴到该区域，右边是运行结果和调试区域。

复制好策略代码后，点击上方的“编译策略”，就可以对当前策略进行效果验证，可以选择回测的周期。

回测的意思就是将当前策略方案，套用到过去的一段时间中进行验证，即时光倒流到过去，假设当初用这套方案进行操作，看到截止日期的交易，是盈利还是亏损。

解释一下几个指标

• 回测收益：是指当前策略运行的收益，看一个策略好坏，也主要依靠这个指标，越高越好。
• 回测年化收益：由于回测收益计算的是选定的时间段的收益，不同策略不同的时间段可能回测的收益不同，为了标准衡量策略收益，统一按 1 年周期来计算，则有了这个回测年化收益，用来比较不同策略的好坏。
• 基准收益：这里的基准指的就是上证指数的收益，就是整个大盘好坏。
• 基准年化收益：同样是基准收益的一年的收益情况。

运行策略

如果编译效果还不错，就可以准备模拟交易了。选择“分钟”线，点击“运行回测”进入到回测界面。

回测界面可以查看模拟的每天的持仓情况，和每一笔交易的详情，用于参考验证，如果一切都觉得还不错，就可以点击开始模拟交易，让这个适用于历史的交易策略，在未来随着股市每分钟的运行而实时计算，一旦计算出买入卖出的点，就发送消息给你，并告诉你买入 xx 多少，或者卖出 xx 多少。

对了，最后记得在“我的交易”菜单中，打开微信通知选项，以便及时的接收交易信号。

** 想要策略代码的，关注公众号后台回复接收的邮件地址，我会把代码发你邮箱 **